Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor-faktor fundamental (Debt Equity Ratio, Return On Asset, Book Value, Earning Per Share) dan Risiko Sistemik (beta) terhadap harga saham pada perusahaan retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Populasi dalam penelitian ini adalah pasar perdagangan dan jasa yang tergabung dalam jenis perusahaan perdagangan retail (eceran). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 perusahaan.
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio(DER), Return On Asset (ROA), Book Value (BV), Earning Per Share (EPS), Risiko Sistemik (Beta) dan Harga Saham. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa analisis Variabel Debt Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Book Value (BV), Earning Per Share (EPS), dan Risiko Sistemik (Beta) berpengaruh signifikan terhadap harga saham, Hal ini dapat dilihat dari nilai F test dengan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,008 atau lebih kecil (>) dari nilai dari α = 0,05. Hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa variabel Debt Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,335 atau lebih besar (>) dari nilai α yaitu 0,05. Maka hipotesis yang diajukan peneliti tidak terbukti. Variabel Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,096 atau lebih besar (>) dari nilai α yaitu 0,05. Maka hipotesis yang diajukan peneliti tidak terbukti. Variabel Book Value (BV) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,051 atau lebih besar (>) dari nilai α yaitu 0,05. Maka hipotesis yang diajukan peneliti tidak terbukti. Variabel Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,644 atau lebih besar (>) dari nilai α yaitu 0,05. Maka hipotesis yang diajukan peneliti tidak terbukti. Variabel Risiko Sitematik (Beta) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,003 atau lebih kecil (

• Analisis Pengaruh Faktor Fundamental (Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Book Value, Earning Per Share) dan Risiko Sistemik Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Retail Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)