Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kenaikan harga BBM pada tanggal 22 Juni 2013 terhadap abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham pada sektor transportasi, sektor pertambangan minyak dan gas bumi, dan sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Untuk menganalisis data dilakukan dengan menggunakan studi peristiwa (event study).
Periode pengamatan yang digunakan adalah 10 hari, 5 hari, dan 3 hari sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan harga BBM tanggal 22 Juni 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang termasuk dalam sektor transportasi, sektor pertambangan minyak dan gas bumi, dan sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 24 perusahaan pada sektor transportasi, 8 perusahaan pada sektor pertambangan minyak dan gas bumi, dan 13 perusahaan pada sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman.
Hasil penelitian dengan menggunakan paired sampel t-test dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata abnormal return dan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham selama periode pengamatan 10 hari, 5 hari, dan 3 hari sebelum dan sesudah pengumuman pada ketiga sektor yang diteliti, kecuali sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman pada periode pengamatan 5 hari sebelum dan sesudah pengumuman yang terdapat perbedaan rata-rata abnormal return, dan pada sektor pertambangan minyak dan gas bumi pada periode pengamatan 10 hari sebelum dan sesudah pengumuman yang terdapat perbedaan pada rata-rata aktivitas volume perdagangan sahamnya.
Kata Kunci : pengumuman, kenaikan harga BBM, abnormal return, aktivitas volume perdagangan saham, sektor, studi peristiwa.

• ANALISIS PENGARUH KENAIKAN HARGA BBM PADA TANGGAL 22 JUNI 2013 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN AKTIVITAS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (Event Study Pada Sektor Transportasi, Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi, Dan Sektor Industri Barang Konsumsi Makanan Dan M